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一个保证金风控总监的总结报告
 

  一朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告。
 
1、 赢利的客户中,85.2%的赢利来自于5单以内的赢利,扣除掉这5单,这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点:持有日期基本上都在2个月左右,基本上都是单边市场。
 
2、 每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客户,3年收益率是-31.5%,每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。
 
3、 赢利的客户80%利润由那些一年操作10次以内,平均操作周期2个月的客户赚取。
 
4、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。

5、所有止赢的单子,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。

6、 所有客户的收益率呈现接近正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-14%。

结论是:对大多数人而言是残酷的(除非你是天才):

第一、频繁的交易,基本上判了你死刑。(除非你是全国顶尖的短线高手,掌握稳定赚钱的短线操作方法。)

第二、不要盼望你能在高抛低细的短线交易中获胜,更不要靠直觉来炒期货,恐惧是亏损的最直接原因。

第三、操作方法可以很简单,行情非涨则跌,设置了止损抛硬币下单也可以获利,原理是亏小赚大,做多了就继续持有让利润翻倍,止损了就认赔。